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Risk Management

In Meware abbiamo maturato significative esperienze sulle soluzioni di risk management in diversi settori di mercato quali banche, assicurazioni e grandi aziende.

BANCHE
La nostra esperienza è basata sulla piattaforma SAS Risk Management for Banking per sviluppare soluzioni aderenti alla normativa di Basilea II e che coprono:
il rischio di credito per:
- la gestione dell’intero ciclo di vita dei modelli di rating;
- il calcolo e lo stress test del capitale regolamentare secondo la normativa internazionale ed italiana.
il rischio operativo per:
- la gestione dell’intero processo: a partire dalla Loss Data Collection all’assessment di rischi e controlli alla gestione di piani di azione e mitigazione;
- il calcolo del rischio operativo secondo approcci standard e Advanced.

i rischi previsti dal secondo pilastro della normativa Basilea II tra cui il rischio di liquidità o il rischio di concentrazione:
- l’aggregazione dei rischi secondo metodologie di base ed evolute;
- la proiezione dei rischi a supporto delle attività di Governo del Valore in conformità a quanto richiesto in termini di processo ICAAP;
- il Reporting regolamentare secondo quanto previsto dal terzo pilastro Basilea II;
- il Monitoraggio del portafoglio crediti e gestione di Watch List delle controparti;
- Fraud Detection per l’individuazione e la gestione di frodi interne e esterne.

In ambito bancario Meware ha inoltre conseguito una notevole esperienza nell’utilizzo della soluzione Credit Scoring di SAS che consente di:

1. Gestire l’intero ciclo di vita dei modelli di Rating/Scoring, dalla stima alla messa in produzione dei modelli in un unico ambiente tecnologico, minimizzando il coinvolgimento della funzione IT e fornendogli gli strumenti di controllo del processo, senza necessariamente entrare nei temi funzionali ad esso legati;

2. Massimizzare l’efficienza del Risk Management per quanto riguarda il controllo funzionale del processo, con la possibilità di vedere drasticamente minimizzato il time to market dei modelli prodotti;
3. Avere la possibilità di interfacciarsi direttamente con gli applicativi banca che necessitano delle informazioni prodotte dai modelli in modalità real-time;
4. Avere una soluzione fortemente legata e calata sulla realtà italiana che va a massimizzare gli archivi (Bilanci e CR), che normalmente vengono utilizzati per produrre modelli di rating/scoring e che quindi consente in tempi rapidissimi di avere il deployment dei modelli in produzione;
5. Avere una soluzione che guida in modo rapido e certo la gestione dell’intero ciclo di vita dei modelli, dalla stima alla messa in produzione, al monitoraggio, alla ristima etc.
La soluzione Meware ha come caratteristica principale la flessibilità e la facilità di impianto e di utilizzo, andando a coprire le eventuali lacune del processo disponibile presso i propri clienti senza far perdere il valore degli asset attualmente presenti in Banca.

ASSICURAZIONI
In Meware sono presenti professionalità e sono state sviluppate competenze sia per le aree attuariali sia per l’area Risk Management delle compagnie. In particolare siamo in grado di fornire competenze e soluzioni:
- per la valutazione e lo stress test dei rischi (underwriting risk, market risk, credit risk, operational risk) per i diversi rami della compagnia secondo modelli interni o secondo il corrente stato della normativa Solvency;
- procedure a supporto delle valutazioni di Fair Value, Test di efficacia e Hedge Accounting Documentation previsti dalla normativa IAS;
- aggregazione dei rischi secondo metodologie standard ed evolute;
- supporto all’Economic Balance sheet;
- Fraud Detection, per l’individuazione e la gestione di frodi interne e esterne

GRANDI AZIENDE
Gli specialisti Meware sono in grado di fornire supporto alle Corporation per le aree difinanza, energy management e risk management. In maggior dettaglio:
- Basandoci su una piattaforma tecnologica SAS forniamo soluzioni per la gestione, organizzazione e reporting delle base dati relative ai portafogli di contratti prodotti (ricavi e costi) e strumenti derivati;
- Supportiamo lo sviluppo di motori di calcolo per la valutazione e stress test dei rischi (price risk, commodity risk, market risk, credit risk, operational risk) per la determinazione di indicatori quali il margine e margine a rischio, ma anche VaR, Profitto a Rischio (PaR) e Cash Flow at Risk (CaR);
- Sviluppiamo procedure a supporto delle valutazioni di Fair Value, Test di efficacia e Hedge Accounting Documentation previsti dalla normativa IAS;

Inoltre forniamo consulenza su:
- strumenti per l’assessment qualitativo e quantitativo dei rischi;
- aggregazione dei rischi secondo metodologie standard ed evolute;
- supporto all’Economic Balance sheet;
- Fraud Detection, per l’individuazione e la gestione di frodi interne ed esterne.

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